1. 当 $s > t + x$ 时, $P\Bqty{W(t) > x \mid X_1 = s} = 1$.
2. 当 $t \le s < s + t$ 时, $P\Bqty{W(t) > x \mid X_1 = s} = 0$.
3. 当 $s < t$ 时,

代入以上三式即得所求证公式.